Сравнение MMKT с BOAT
MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. MMKT is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past year, MMKT returned 3.81% vs 49.09% for BOAT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MMKT charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности MMKT и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMKT показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.73%.
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 29.73%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMKT и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.44% | 4.13% | 1.21% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.73% | 22.77% | -12.55% |
Correlation
The correlation between MMKT and BOAT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMKT vs. BOAT — Ранг доходности на риск
MMKT
BOAT
Сравнение MMKT c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMKT | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +59.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 15.14 | 1.41 | +13.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 153.44 | 4.25 | +149.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 910.67 | 13.13 | +897.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMKT | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49 | 2.50 | +13.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 17.60 | 0.93 | +16.67 |
Просадки
Сравнение просадок MMKT и BOAT
Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMKT | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -33.94% | +33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -11.60% | +11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.70% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -9.70% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.75% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMKT и BOAT
Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.05%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMKT | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 7.60% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 15.34% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 19.77% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.23% | 25.12% | -24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 25.12% | -24.89% |
Сравнение комиссий MMKT и BOAT
MMKT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMKT и BOAT
Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности BOAT в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.32% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.73% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMKT and BOAT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (7.60%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, MMKT dropped -0.04% vs BOAT's -33.94%.
On 1-year performance, BOAT leads with 49.09% vs 3.81% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOAT has performed better with a 49.09% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.
BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 3.73% for MMKT.
MMKT is categorized as Money Market, while BOAT is Transportation Equities. They also come from different issuers: Texas Capital and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.20% for MMKT and 0.69% for BOAT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.49 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMKT и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор