Сравнение MMK с GLDM
MMK (State Street Prime Money Market ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - MMK is a Money Market fund actively managed by State Street, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. MMK is actively managed, while GLDM is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MMK charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности MMK и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MMK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMK и GLDM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.53% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -21.80% |
Correlation
The correlation between MMK and GLDM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMK vs. GLDM — Ранг доходности на риск
MMK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDM
Сравнение MMK c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Prime Money Market ETF (MMK) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMK | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMK и GLDM
Максимальная просадка MMK за все время составила -0.01%, что меньше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMK и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMK | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.01% | -26.27% | +26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.27% | +26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -6.46% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMK и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMK | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18% | 27.79% | -27.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.18% | 18.32% | -18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.18% | 17.08% | -16.90% |
Сравнение комиссий MMK и GLDM
MMK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMK и GLDM
Дивидендная доходность MMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% |
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
MMK and GLDM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for MMK.
MMK has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for GLDM.
MMK is categorized as Money Market, while GLDM is Gold. Their fees differ too: 0.18% for MMK and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для MMK и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор