Сравнение MMK с PMMF
MMK (State Street Prime Money Market ETF) and PMMF (iShares Prime Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MMK charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for PMMF.
Доходность
Сравнение доходности MMK и PMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MMK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMK и PMMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.53% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 1.51% |
Correlation
The correlation between MMK and PMMF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMK vs. PMMF — Ранг доходности на риск
MMK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMF
Сравнение MMK c PMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Prime Money Market ETF (MMK) и iShares Prime Money Market ETF (PMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMK | PMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 41.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 157.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,600.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMK и PMMF
Максимальная просадка MMK за все время составила -0.01%, что меньше максимальной просадки PMMF в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMK и PMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMK | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.01% | -0.13% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMK и PMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMK | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18% | 0.19% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.18% | 0.34% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.18% | 0.34% | -0.16% |
Сравнение комиссий MMK и PMMF
MMK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PMMF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMK и PMMF
Дивидендная доходность MMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности PMMF в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.38% | 0.00% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 3.92% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
MMK and PMMF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMK is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for PMMF.
PMMF has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.38% for MMK.
They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.18% for MMK and 0.20% for PMMF.
Подберите оптимальное распределение для MMK и PMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор