Сравнение MMK с PMMF
MMK (State Street Prime Money Market ETF) and PMMF (iShares Prime Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MMK charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for PMMF.
Доходность
Сравнение доходности MMK и PMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MMK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $204.55K | $163.24K | $204.93K | |
| $14.03M | $13.28M | $16.02M |
Сравнение доходности по годам MMK и PMMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.73% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 1.73% |
Correlation
The correlation between MMK and PMMF is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMK vs. PMMF — Ранг доходности на риск
MMK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMF
Сравнение MMK c PMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Prime Money Market ETF (MMK) и iShares Prime Money Market ETF (PMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMK | PMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 50.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 156.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,670.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMK и PMMF
Максимальная просадка MMK за все время составила -0.01%, что меньше максимальной просадки PMMF в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMK и PMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMK | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.01% | -0.13% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMK и PMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMK | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18% | 0.19% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.18% | 0.34% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.18% | 0.34% | -0.16% |
Сравнение комиссий MMK и PMMF
MMK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PMMF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMK и PMMF
Дивидендная доходность MMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности PMMF в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.68% | 0.00% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 3.76% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
MMK and PMMF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMK is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for PMMF.
PMMF has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.68% for MMK.
They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.18% for MMK and 0.20% for PMMF.
Подберите оптимальное распределение для MMK и PMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор