Сравнение MMK с SPYD
MMK (State Street Prime Money Market ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MMK is a Money Market fund actively managed by State Street, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. MMK is actively managed, while SPYD is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MMK charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности MMK и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MMK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам MMK и SPYD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.53% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.44% |
Correlation
The correlation between MMK and SPYD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMK vs. SPYD — Ранг доходности на риск
MMK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYD
Сравнение MMK c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Prime Money Market ETF (MMK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMK | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMK и SPYD
Максимальная просадка MMK за все время составила -0.01%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMK и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMK | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.01% | -46.42% | +46.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -6.11% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMK и SPYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMK | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18% | 11.93% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.18% | 16.05% | -15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.18% | 19.76% | -19.58% |
Сравнение комиссий MMK и SPYD
MMK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMK и SPYD
Дивидендная доходность MMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SPYD в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.10% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
MMK and SPYD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for MMK.
SPYD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.38% for MMK.
MMK is categorized as Money Market, while SPYD is S&P 500. Their fees differ too: 0.18% for MMK and 0.07% for SPYD.
Подберите оптимальное распределение для MMK и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор