PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MMIT с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MMIT и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMIT и FUMB


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF
0.17%5.03%1.46%5.42%-7.40%1.55%6.17%7.49%2.85%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, MMIT показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.


MMIT

1 день
0.23%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.37%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.11%
10 лет*

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IQ MacKay Municipal Intermediate ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Сравнение комиссий MMIT и FUMB

MMIT берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.


Доходность на риск

MMIT vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMIT
Ранг доходности на риск MMIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина

FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIT c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MMITFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.59

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

3.52

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.63

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

4.53

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

21.74

-16.35

MMIT vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIT на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIT и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MMITFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.59

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.66

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.99

-0.39

Корреляция

Корреляция между MMIT и FUMB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIT и FUMB

Дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FUMB в 2.84%


TTM202520242023202220212020201920182017
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF
3.57%3.54%3.76%3.46%2.30%1.81%2.59%4.14%2.46%0.35%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMIT и FUMB

Максимальная просадка MMIT за все время составила -12.28%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIT и FUMB.


Загрузка...

Показатели просадок


MMITFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.28%

-2.68%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-0.60%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.28%

-1.25%

-11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.17%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-0.19%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.12%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIT и FUMB

IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что MMIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MMITFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.25%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.58%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

1.03%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

1.17%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

1.78%

+2.55%