Сравнение MMIT с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
MMIT и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMIT - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MMIT и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMIT и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | -0.05% | 5.03% | 1.46% | 5.42% | -7.40% | 1.55% | 6.17% | 7.49% | 2.41% | 0.43% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.94% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, MMIT показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.94%.
MMIT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMIT и FAAR
MMIT берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
MMIT vs. FAAR — Ранг доходности на риск
MMIT
FAAR
Сравнение MMIT c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMIT | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.97 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.65 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.71 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.95 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMIT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.97 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.73 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MMIT и FAAR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIT и FAAR
Дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FAAR в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 3.89% | 3.54% | 3.76% | 3.46% | 2.30% | 1.81% | 2.59% | 4.14% | 2.46% | 0.35% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.21% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MMIT и FAAR
Максимальная просадка MMIT за все время составила -12.28%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIT и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMIT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.28% | -18.03% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -11.54% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.28% | -18.03% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.51% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -7.97% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.93% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIT и FAAR
Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) составляет 1.04%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что MMIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMIT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 5.66% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 10.64% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 15.33% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 13.00% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 11.54% | -7.21% |