PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MMIT с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MMIT и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMIT и FAAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF
-0.05%5.03%1.46%5.42%-7.40%1.55%6.17%7.49%2.41%0.43%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.94%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, MMIT показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.94%.


MMIT

1 день
0.20%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.55%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.07%
10 лет*

FAAR

1 день
-0.05%
1 месяц
12.00%
С начала года
24.94%
6 месяцев
21.95%
1 год
30.08%
3 года*
10.56%
5 лет*
9.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IQ MacKay Municipal Intermediate ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий MMIT и FAAR

MMIT берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

MMIT vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMIT
Ранг доходности на риск MMIT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIT: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIT c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MMITFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.97

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.65

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.71

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

7.95

-2.72

MMIT vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIT на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIT и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MMITFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.97

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Корреляция

Корреляция между MMIT и FAAR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIT и FAAR

Дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FAAR в 9.21%


TTM202520242023202220212020201920182017
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF
3.89%3.54%3.76%3.46%2.30%1.81%2.59%4.14%2.46%0.35%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.21%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок MMIT и FAAR

Максимальная просадка MMIT за все время составила -12.28%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIT и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


MMITFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.28%

-18.03%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-11.54%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.28%

-18.03%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.51%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-7.97%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.93%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIT и FAAR

Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) составляет 1.04%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что MMIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MMITFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

5.66%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

10.64%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

15.33%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

13.00%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

11.54%

-7.21%