PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIT с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIT с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMIT (IQ MacKay Municipal Intermediate ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MMIT is a Municipal Bonds fund actively managed by New York Life, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. MMIT is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, MMIT returned 3.85%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MMIT charges 0.31%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности MMIT и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMIT показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

MMIT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.45%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIT и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF		1.40%5.03%1.46%5.42%-1.25%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%

Correlation

The correlation between MMIT and DRLL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.04

The correlation between MMIT and DRLL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMIT и DRLL

Секторы
MMIT
DRLL

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-1.1%

-

Сырьевые материалы

MMIT

-

DRLL

-

Коммуникационные услуги

MMIT

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

MMIT

-

DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

MMIT

-

DRLL

-

Энергетика

MMIT

-

DRLL
99.1%

Здравоохранение

MMIT

-

DRLL

-

Промышленность

MMIT

-

DRLL

-

Недвижимость

MMIT

-

DRLL

-

Технологии

MMIT

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

MMIT

-

DRLL

-

Финансовые услуги

MMIT
-1.1%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay Municipal Intermediate ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с MMIT:
MMIT с HMOPMMIT с IEIMMIT с MMINMMIT с IWFGMMIT с QAIMMIT с HFXIMMIT с CALI
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

MMIT vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIT
Ранг доходности на риск MMIT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIT c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMITDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.94

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.49

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.11

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

8.82

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIT vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIT на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа DRLL равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIT и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMITDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.94

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MMIT и DRLL

Максимальная просадка MMIT за все время составила -12.28%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIT и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMITDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.28%

-23.73%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-13.93%

+11.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.96%

-23.73%

+19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-8.10%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-8.02%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

4.90%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIT и DRLL

Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) составляет 0.77%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что MMIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMITDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

9.15%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

18.04%

-16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

22.34%

-19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

23.76%

-20.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

23.76%

-19.46%

Сравнение комиссий MMIT и DRLL

MMIT берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIT и DRLL

Дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DRLL в 2.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF		3.57%3.54%3.76%3.46%2.30%1.81%2.59%4.14%2.46%0.35%

Часто задаваемые вопросы

MMIT and DRLL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to MMIT (0.77%). In terms of maximum drawdown, MMIT dropped -12.28% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, DRLL leads with 14.67% vs 3.85% for MMIT. On fees, MMIT is cheaper at 0.31% per year. On volatility, MMIT has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 14.67% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMIT is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

MMIT has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 2.33% for DRLL.

MMIT is categorized as Municipal Bonds, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: New York Life and Strive. Their fees differ too: 0.31% for MMIT and 0.41% for DRLL.

MMIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIT и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор