PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIBX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIBX с MEIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMIBX (MFS Municipal Income Fund) and MEIIX (MFS Value Fund Class I) are both mutual funds - MMIBX is a Municipal Bonds fund managed by MFS, while MEIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MMIBX returned 1.53%/yr vs 9.81%/yr for MEIIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MMIBX charges 1.45%/yr vs 0.55%/yr for MEIIX.

Доходность

Сравнение доходности MMIBX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMIBX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции MMIBX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 1.53% против 9.81% соответственно.

MMIBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.68%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.53%

MEIIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.05%
6 месяцев
5.36%
1 год
12.98%
3 года*
13.06%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIBX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		1.63%3.56%2.42%5.45%-12.27%2.35%3.28%7.40%0.38%5.00%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		4.05%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Correlation

The correlation between MMIBX and MEIIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

-0.08

The correlation between MMIBX and MEIIX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Income Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MMIBX:
MMIBX с BIMIXMMIBX с AFTEXMMIBX с MUBMMIBX с DODIXMMIBX с BMNMMIBX с DFABXMMIBX с DFSMX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FLMVXMEIIX с FXAIXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Доходность на риск

MMIBX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIBX
Ранг доходности на риск MMIBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIBX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIBX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIBX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIBX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIBX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMIBXMEIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.21

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.77

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.21

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.86

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

6.41

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIBX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIBX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIBX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMIBXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.21

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.55

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.56

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MMIBX и MEIIX

Максимальная просадка MMIBX за все время составила -17.40%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIBX и MEIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMIBXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.40%

-52.64%

+35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-6.76%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.23%

-13.19%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-17.58%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.19%

-36.70%

+19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.22%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-6.55%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.96%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIBX и MEIIX

Текущая волатильность для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) составляет 1.23%, в то время как у MFS Value Fund Class I (MEIIX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что MMIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMIBXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.23%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

7.70%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

10.38%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

13.92%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.34%

16.55%

-12.21%

Сравнение комиссий MMIBX и MEIIX

MMIBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIBX и MEIIX

Дивидендная доходность MMIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности MEIIX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.34%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		2.96%3.81%2.51%2.05%1.42%1.45%1.86%2.45%2.68%2.67%2.87%2.98%

Часто задаваемые вопросы

MMIBX and MEIIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEIIX has higher volatility (2.23%) compared to MMIBX (1.23%). In terms of maximum drawdown, MMIBX dropped -17.40% vs MEIIX's -52.64%.

MMIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIBX и MEIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор