PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIBX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMIBX с MEIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).

MMIBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MMIBX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMIBX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		-0.62%3.56%2.42%5.45%-12.27%2.35%3.28%7.40%0.38%5.00%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, MMIBX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции MMIBX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 1.42% против 9.90% соответственно.

MMIBX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.61%
1 год
2.38%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.42%

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Income Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MMIBX:
MMIBX с BIMIXMMIBX с AFTEXMMIBX с MUBMMIBX с DODIXMMIBX с DFABXMMIBX с DFSMXMMIBX с BMN
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Сравнение комиссий MMIBX и MEIIX

MMIBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

MMIBX
MFS Municipal Income Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MMIBX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIBX
Ранг доходности на риск MMIBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIBX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIBX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMIBXMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.69

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.03

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.02

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

4.48

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIBX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIBX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIIX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIBX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMIBXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.60

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.56

+0.25

Корреляция

Корреляция между MMIBX и MEIIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIBX и MEIIX

Дивидендная доходность MMIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности MEIIX в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		2.95%3.81%2.51%2.05%1.42%1.45%1.86%2.45%2.68%2.67%2.87%2.98%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Просадки

Сравнение просадок MMIBX и MEIIX

Максимальная просадка MMIBX за все время составила -17.40%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIBX и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMIBXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.40%

-52.64%

+35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-11.10%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-17.58%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.19%

-36.70%

+19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-5.02%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-6.58%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.53%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIBX и MEIIX

Текущая волатильность для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) составляет 1.27%, в то время как у MFS Value Fund Class I (MEIIX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MMIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMIBXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.64%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

7.85%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

14.83%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

13.92%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

16.56%

-12.24%