PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIBX с DFABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIBX с DFABX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMIBX (MFS Municipal Income Fund) and DFABX (DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, MMIBX returned 3.63%/yr vs 2.82%/yr for DFABX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MMIBX charges 1.45%/yr vs 0.25%/yr for DFABX.

Доходность

Сравнение доходности MMIBX и DFABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMIBX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у DFABX с доходностью 0.98%.

MMIBX

1 день
0.24%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.88%
1 год
7.08%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.53%

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.66%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIBX и DFABX

2026 (YTD)2025202420232022
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		1.63%3.56%2.42%5.45%-4.26%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.98%2.46%2.90%2.87%0.55%

Correlation

The correlation between MMIBX and DFABX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2022 г.

0.41

Over the past year, the correlation between MMIBX and DFABX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Income Fund

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с MMIBX:
MMIBX с BIMIXMMIBX с AFTEXMMIBX с MUBMMIBX с DODIXMMIBX с BMNMMIBX с DFSMXMMIBX с APUSX
Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с ETOHXDFABX с GUIRXDFABX с FOHFXDFABX с NMTRXDFABX с FUENXDFABX с COLTX

Доходность на риск

MMIBX vs. DFABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIBX
Ранг доходности на риск MMIBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIBX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIBX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIBX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIBX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIBX c DFABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMIBXDFABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
4.77

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
12.57

-9.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

6.47

-4.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

24.96

-22.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

107.63

-99.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIBX vs. DFABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIBX на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 4.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIBX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMIBXDFABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

4.77

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

2.48

-1.65

Просадки

Сравнение просадок MMIBX и DFABX

Максимальная просадка MMIBX за все время составила -17.40%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIBX и DFABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMIBXDFABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.40%

-2.46%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-0.11%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.23%

-0.60%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-0.24%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.02%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIBX и DFABX

MFS Municipal Income Fund (MMIBX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что MMIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMIBXDFABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.20%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

0.42%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

0.56%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

0.96%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.34%

0.96%

+3.38%

Сравнение комиссий MMIBX и DFABX

MMIBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIBX и DFABX

Дивидендная доходность MMIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DFABX в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.63%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		2.96%3.81%2.51%2.05%1.42%1.45%1.86%2.45%2.68%2.67%2.87%2.98%

Часто задаваемые вопросы

MMIBX and DFABX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMIBX has higher volatility (1.24%) compared to DFABX (0.20%). In terms of maximum drawdown, MMIBX dropped -17.40% vs DFABX's -2.46%.

DFABX currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIBX и DFABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор