PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIBX с AFTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMIBX с AFTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX).

MMIBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности MMIBX и AFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMIBX и AFTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		-0.62%3.56%2.42%5.45%-12.27%2.35%3.28%7.40%0.38%5.00%
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		-0.33%4.88%2.28%5.96%-9.68%1.87%4.73%7.42%0.78%5.83%

Доходность по периодам

С начала года, MMIBX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у AFTEX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции MMIBX уступали акциям AFTEX по среднегодовой доходности: 1.42% против 2.11% соответственно.

MMIBX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.61%
1 год
2.38%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.42%

AFTEX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.60%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Income Fund

American Funds Tax Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с MMIBX:
MMIBX с BIMIXMMIBX с MUBMMIBX с DODIXMMIBX с DFABXMMIBX с DFSMXMMIBX с BMNMMIBX с APUSX
Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с ASTEXAFTEX с VKMMXAFTEX с SGOVAFTEX с VOOAFTEX с VTEB

Сравнение комиссий MMIBX и AFTEX

MMIBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии AFTEX в 0.50%.

MMIBX
MFS Municipal Income Fund
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund

Доходность на риск

MMIBX vs. AFTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIBX
Ранг доходности на риск MMIBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIBX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIBX c AFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMIBXAFTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.89

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.20

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.05

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

3.50

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIBX vs. AFTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIBX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа AFTEX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIBX и AFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMIBXAFTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.42

-0.61

Корреляция

Корреляция между MMIBX и AFTEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIBX и AFTEX

Дивидендная доходность MMIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности AFTEX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		2.95%3.81%2.51%2.05%1.42%1.45%1.86%2.45%2.68%2.67%2.87%2.98%
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.03%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%

Просадки

Сравнение просадок MMIBX и AFTEX

Максимальная просадка MMIBX за все время составила -17.40%, что больше максимальной просадки AFTEX в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIBX и AFTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMIBXAFTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.40%

-14.55%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-4.51%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-14.55%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.19%

-14.55%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.29%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-1.67%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.35%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIBX и AFTEX

MFS Municipal Income Fund (MMIBX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MMIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMIBXAFTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.09%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

1.65%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

4.58%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

3.72%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

3.77%

+0.55%