PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMIBX с AFTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MMIBX и AFTEX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение MMIBX с AFTEX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX).

MMIBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMIBX или AFTEX.

Доходность

Сравнение доходности MMIBX и AFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMIBX:

0.24

AFTEX:

0.45

Коэф-т Сортино

MMIBX:

0.24

AFTEX:

0.51

Коэф-т Омега

MMIBX:

1.04

AFTEX:

1.09

Коэф-т Кальмара

MMIBX:

0.10

AFTEX:

0.37

Коэф-т Мартина

MMIBX:

0.46

AFTEX:

1.19

Индекс Язвы

MMIBX:

2.01%

AFTEX:

1.55%

Дневная вол-ть

MMIBX:

6.05%

AFTEX:

5.02%

Макс. просадка

MMIBX:

-16.77%

AFTEX:

-14.37%

Текущая просадка

MMIBX:

-7.07%

AFTEX:

-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, MMIBX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у AFTEX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции MMIBX уступали акциям AFTEX по среднегодовой доходности: 1.42% против 2.07% соответственно.

MMIBX

С начала года

-2.38%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-3.45%

1 год

1.42%

3 года

0.91%

5 лет

0.35%

10 лет

1.42%

AFTEX

С начала года

-1.37%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-2.10%

1 год

2.26%

3 года

1.86%

5 лет

0.85%

10 лет

2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Income Fund

American Funds Tax Exempt Bond Fund

Сравнение комиссий MMIBX и AFTEX

MMIBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии AFTEX в 0.50%.

MMIBX
MFS Municipal Income Fund
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMIBX и AFTEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIBX
Ранг риск-скорректированной доходности MMIBX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMIBX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIBX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIBX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIBX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AFTEX
Ранг риск-скорректированной доходности AFTEX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMIBX c AFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMIBX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AFTEX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIBX и AFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIBX и AFTEX

Дивидендная доходность MMIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности AFTEX в 3.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		2.87%2.75%2.47%1.92%1.45%1.86%2.29%2.69%2.69%2.88%2.75%2.70%
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.04%2.91%2.69%2.33%2.46%2.42%2.63%2.88%3.05%3.17%3.21%3.38%

Просадки

Сравнение просадок MMIBX и AFTEX

Максимальная просадка MMIBX за все время составила -16.77%, что больше максимальной просадки AFTEX в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIBX и AFTEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MMIBX и AFTEX

MFS Municipal Income Fund (MMIBX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что MMIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...