PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMIBX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMIBX с DODIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

MMIBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMIBX или DODIX.

Корреляция

Корреляция между MMIBX и DODIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MMIBX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMIBX:

0.12

DODIX:

1.00

Коэф-т Сортино

MMIBX:

0.22

DODIX:

1.50

Коэф-т Омега

MMIBX:

1.04

DODIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

MMIBX:

0.09

DODIX:

0.61

Коэф-т Мартина

MMIBX:

0.44

DODIX:

2.50

Индекс Язвы

MMIBX:

1.83%

DODIX:

2.26%

Дневная вол-ть

MMIBX:

5.99%

DODIX:

5.64%

Макс. просадка

MMIBX:

-16.77%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

MMIBX:

-6.48%

DODIX:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, MMIBX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции MMIBX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.12% соответственно.

MMIBX

С начала года

-1.75%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

-2.01%

1 год

0.81%

5 лет

0.86%

10 лет

1.52%

DODIX

С начала года

2.18%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

0.96%

1 год

5.84%

5 лет

0.68%

10 лет

2.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MMIBX и DODIX

MMIBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

MMIBX
MFS Municipal Income Fund
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMIBX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIBX
Ранг риск-скорректированной доходности MMIBX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMIBX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIBX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIBX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIBX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIBX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMIBX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMIBX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа DODIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIBX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIBX и DODIX

Дивидендная доходность MMIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DODIX в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		2.61%2.75%2.47%1.92%1.45%1.86%2.29%2.69%2.69%2.88%2.75%2.70%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.20%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок MMIBX и DODIX

Максимальная просадка MMIBX за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIBX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMIBX и DODIX

MFS Municipal Income Fund (MMIBX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что MMIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...