PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIBX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMIBX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MMIBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MMIBX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMIBX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		-0.62%3.56%2.42%5.45%-12.27%2.35%3.28%7.40%0.38%5.00%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, MMIBX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MMIBX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 1.42% против 9.65% соответственно.

MMIBX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.61%
1 год
2.38%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.42%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Income Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MMIBX:
MMIBX с BIMIXMMIBX с AFTEXMMIBX с MUBMMIBX с DODIXMMIBX с DFABXMMIBX с BMNMMIBX с DFSMX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MMIBX и MEIAX

MMIBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

MMIBX
MFS Municipal Income Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MMIBX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIBX
Ранг доходности на риск MMIBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIBX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIBX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMIBXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.67

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.01

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.99

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

4.36

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIBX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIBX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIBX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMIBXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.58

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.58

+0.23

Корреляция

Корреляция между MMIBX и MEIAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIBX и MEIAX

Дивидендная доходность MMIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		2.95%3.81%2.51%2.05%1.42%1.45%1.86%2.45%2.68%2.67%2.87%2.98%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MMIBX и MEIAX

Максимальная просадка MMIBX за все время составила -17.40%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIBX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMIBXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.40%

-52.85%

+35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-11.10%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-17.72%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.19%

-36.71%

+19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-5.04%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-6.57%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.53%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIBX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) составляет 1.27%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MMIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMIBXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.64%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

7.85%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

14.83%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

13.91%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

16.55%

-12.23%