Сравнение MMGPX с WWNPX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -7.54%/yr vs 12.43%/yr for WWNPX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MMGPX charges 0.04%/yr vs 1.64%/yr for WWNPX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и WWNPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 14.36%.
MMGPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
WWNPX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 18.03%
Сравнение доходности по годам MMGPX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 14.36% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 25.15% |
Correlation
The correlation between MMGPX and WWNPX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
MMGPX
WWNPX
Сравнение MMGPX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.06 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.15 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и WWNPX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и WWNPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -67.87% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -27.71% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -41.13% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -41.13% | -31.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.72% | -30.69% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -13.93% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 11.88% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и WWNPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеют волатильность 9.72% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 9.91% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 26.89% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 33.71% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 33.01% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 28.70% | +6.52% |
Сравнение комиссий MMGPX и WWNPX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и WWNPX
Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности WWNPX в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 7.18% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and WWNPX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWNPX has higher volatility (9.91%) compared to MMGPX (9.72%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs WWNPX's -67.87%.
WWNPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и WWNPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор