PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMGPX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%45.05%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%.

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий MMGPX и KMKAX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MMGPX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGPXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.31

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.60

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.41

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

0.76

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKAX равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGPXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.57

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между MMGPX и KMKAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и KMKAX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности KMKAX в 0.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и KMKAX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMGPXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-65.57%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-19.64%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.09%

-31.56%

-54.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.93%

-10.45%

-62.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-15.53%

-23.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

10.65%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и KMKAX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMGPXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

7.05%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

17.86%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

24.60%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

26.44%

+19.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

23.39%

+15.66%