Сравнение MMGPX с FSMAX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - MMGPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Over the past 5 years, MMGPX returned -5.11%/yr vs 7.18%/yr for FSMAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 15.44%.
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
FSMAX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 15.44%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам MMGPX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 15.44% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 15.59% |
Correlation
The correlation between MMGPX and FSMAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between MMGPX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
MMGPX
FSMAX
Сравнение MMGPX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.42 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 8.44 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и FSMAX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -50.55% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -10.26% | -17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -26.82% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -36.31% | -36.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -2.42% | -36.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -12.08% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 2.94% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и FSMAX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.02% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 13.28% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 17.77% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 22.42% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 30.22% | +4.93% |
Сравнение комиссий MMGPX и FSMAX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и FSMAX
MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and FSMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to FSMAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs FSMAX's -50.55%.
FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор