Сравнение MMGPX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMGPX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -14.93% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 15.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность -14.93%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%.
MMGPX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -14.93%
- 6 месяцев
- -23.43%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- -19.96%
- 10 лет*
- —
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMGPX и FSMAX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MMGPX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
MMGPX
FSMAX
Сравнение MMGPX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMGPX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.72 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.16 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.95 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.91 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMGPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.72 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.16 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MMGPX и FSMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и FSMAX
Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.50% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и FSMAX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMGPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -50.55% | -36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -14.64% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.09% | -36.31% | -49.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -10.26% | -63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.69% | -12.29% | -26.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 3.54% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и FSMAX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMGPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 6.01% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 13.07% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.90% | 22.79% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.71% | 22.32% | +23.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 30.19% | +8.84% |