PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MMGPX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и FSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio
-14.93%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
-4.54%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%15.73%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -14.93%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%.


MMGPX

1 день
-1.27%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-14.93%
6 месяцев
-23.43%
1 год
3.91%
3 года*
19.10%
5 лет*
-19.96%
10 лет*

FSMAX

1 день
-1.03%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-4.39%
1 год
16.77%
3 года*
13.78%
5 лет*
3.66%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Discovery Portfolio

Fidelity Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий MMGPX и FSMAX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MMGPX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 66
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MMGPXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.72

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.16

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.95

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

3.91

-3.96

MMGPX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MMGPXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.16

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.41

-0.27

Корреляция

Корреляция между MMGPX и FSMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и FSMAX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FSMAX в 0.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio
0.50%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.60%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и FSMAX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и FSMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


MMGPXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-50.55%

-36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-14.64%

-13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.09%

-36.31%

-49.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.10%

-10.26%

-63.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.69%

-12.29%

-26.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

3.54%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и FSMAX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MMGPXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

6.01%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.47%

13.07%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.90%

22.79%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

22.32%

+23.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

30.19%

+8.84%