PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMGPX с FSMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - MMGPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Over the past 5 years, MMGPX returned -7.54%/yr vs 5.98%/yr for FSMAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 14.48%.

MMGPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-8.24%
3 года*
21.96%
5 лет*
-7.54%
10 лет*
—

FSMAX

1 день
-0.82%
1 месяц
3.35%
С начала года
14.48%
6 месяцев
11.93%
1 год
26.30%
3 года*
19.91%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMGPX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-2.47%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		14.48%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%15.59%

Correlation

The correlation between MMGPX and FSMAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.78

The correlation between MMGPX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с FMDGXMMGPX с RSDGXMMGPX с VIGIX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

MMGPX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMGPXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.59

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.24

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.76

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

9.68

-10.17

MMGPX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и FSMAX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMGPXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-50.55%

-24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-10.26%

-17.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.27%

-26.82%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.70%

-36.31%

-36.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.72%

-1.04%

-40.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-12.12%

-18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

2.92%

+10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и FSMAX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMGPXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

6.15%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

13.30%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

17.82%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

22.44%

+17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

30.25%

+4.97%

Сравнение комиссий MMGPX и FSMAX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и FSMAX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMGPX and FSMAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to FSMAX (6.15%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGPX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор