PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMGPX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%21.57%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%.

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий MMGPX и BFGIX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MMGPX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGPXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.14

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.01

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.31

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

8.71

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGPXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.14

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.46

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.77

-0.61

Корреляция

Корреляция между MMGPX и BFGIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и BFGIX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и BFGIX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMGPXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-43.62%

-43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-11.96%

-15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.09%

-35.71%

-50.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.93%

-7.50%

-65.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-7.89%

-30.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

3.18%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и BFGIX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMGPXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

4.98%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

15.80%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

23.05%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

22.58%

+23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

23.96%

+15.09%