PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMGPX с BARIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).

MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-14.93%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-9.30%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%22.31%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -14.93%, что значительно ниже, чем у BARIX с доходностью -9.30%.

MMGPX

1 день
-1.27%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-14.93%
6 месяцев
-23.43%
1 год
3.91%
3 года*
19.10%
5 лет*
-19.96%
10 лет*
—

BARIX

1 день
0.01%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-2.18%
1 год
1.03%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.73%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGXMMGPX с HLGEX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO

Сравнение комиссий MMGPX и BARIX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MMGPX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGPXBARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.14

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.36

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.09

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

0.23

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BARIX равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGPXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.09

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.64

-0.50

Корреляция

Корреляция между MMGPX и BARIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и BARIX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BARIX в 11.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.50%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.67%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и BARIX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и BARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMGPXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-37.44%

-50.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-11.12%

-16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.09%

-37.44%

-48.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.10%

-10.67%

-63.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.69%

-6.74%

-31.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

4.37%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и BARIX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMGPXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

3.35%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.47%

11.71%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.90%

18.99%

+12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

19.65%

+26.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

19.83%

+19.20%