Сравнение MMGEX с UMBHX
MMGEX (MassMutual Small Cap Growth Equity Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MMGEX charges 1.41%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности MMGEX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MMGEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 21.32%
- 6 месяцев
- 19.32%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 15.31%
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMGEX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MMGEX MassMutual Small Cap Growth Equity Fund | -0.11% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between MMGEX and UMBHX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGEX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
MMGEX
UMBHX
Сравнение MMGEX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMGEX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMGEX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.70 | -2.39 |
Просадки
Сравнение просадок MMGEX и UMBHX
Максимальная просадка MMGEX за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGEX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGEX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.65% | -1.86% | -61.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | 0.00% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.43% | -0.63% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGEX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGEX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 24.77% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 24.77% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 24.77% | +4.23% |
Сравнение комиссий MMGEX и UMBHX
MMGEX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGEX и UMBHX
Дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.27%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGEX MassMutual Small Cap Growth Equity Fund | 31.27% | 37.94% | 8.94% | 0.00% | 0.00% | 44.40% | 10.36% | 32.83% | 29.40% | 6.91% | 0.00% | 33.83% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MMGEX and UMBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для MMGEX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор