Сравнение MMDEX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

MMDEX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MMDEX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMDEX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MMDEX Praxis Growth Index Fund	-12.97%	18.34%	33.44%	29.82%	-28.23%	28.12%	33.23%	39.87%	0.32%	-0.79%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, MMDEX показывает доходность -12.97%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

MMDEX

1 день: -0.51%

1 месяц: -8.60%

С начала года: -12.97%

6 месяцев: -11.29%

1 год: 14.28%

3 года*: 17.56%

5 лет*: 9.90%

10 лет*: 15.18%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Praxis Growth Index Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MMDEX:

MMDEX с QQQ MMDEX с TBCIX MMDEX с FXAIX MMDEX с MIIAX MMDEX с MGAFX MMDEX с MBAPX MMDEX с MMSIX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий MMDEX и SWLGX

MMDEX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

MMDEX

Praxis Growth Index Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MMDEX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMDEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMDEX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MMDEX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	0.83	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.09	1.35	-0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.19	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	1.17	-0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.65	4.02	-1.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMDEX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMDEX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMDEX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MMDEX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	0.83	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.58	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.70	-0.14

Корреляция

Корреляция между MMDEX и SWLGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMDEX и SWLGX

Дивидендная доходность MMDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MMDEX Praxis Growth Index Fund	5.38%	4.69%	1.65%	2.02%	5.77%	1.42%	6.66%	12.23%	5.03%	3.42%	1.08%	1.54%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMDEX и SWLGX

Максимальная просадка MMDEX за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDEX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MMDEX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.99%	-32.69%	-17.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.73%	-16.16%	+0.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.36%	-32.69%	-0.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.36%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.73%	-13.03%	-2.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.00%	-7.13%	-0.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.38%	4.69%	-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MMDEX и SWLGX

Текущая волатильность для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) составляет 5.43%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что MMDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MMDEX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.43%	6.73%	-1.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.03%	12.40%	-0.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.24%	22.57%	-0.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.79%	21.52%	-0.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.46%	22.81%	-2.35%

Сравнение MMDEX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности MMDEX и SWLGX

Сравнение доходности по годам MMDEX и SWLGX

Доходность по периодам

MMDEX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MMDEX и SWLGX

Доходность на риск

MMDEX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

MMDEX

SWLGX

Сравнение MMDEX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MMDEX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMDEX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок MMDEX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MMDEX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)