PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMDEX с MPLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMDEX с MPLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMDEX (Praxis Growth Index Fund) and MPLIX (Praxis International Index Fund) are both mutual funds - MMDEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Praxis Mutual Funds, while MPLIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Praxis Mutual Funds. Over the past 10 years, MMDEX returned 18.08%/yr vs 9.68%/yr for MPLIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMDEX charges 0.36%/yr vs 0.61%/yr for MPLIX.

Доходность

Сравнение доходности MMDEX и MPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Praxis International Index Fund (MPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMDEX показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у MPLIX с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции MMDEX превзошли акции MPLIX по среднегодовой доходности: 18.08% против 9.68% соответственно.

MMDEX

1 день
-0.03%
1 месяц
8.07%
С начала года
12.14%
6 месяцев
10.90%
1 год
31.98%
3 года*
25.25%
5 лет*
14.59%
10 лет*
18.08%

MPLIX

1 день
0.76%
1 месяц
6.96%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.75%
1 год
32.35%
3 года*
19.61%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMDEX и MPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		12.14%18.34%33.44%29.82%-28.23%28.12%33.23%39.87%0.32%26.78%
MPLIX
Praxis International Index Fund		15.39%29.51%6.86%15.07%-16.16%7.84%13.19%20.43%-14.51%25.67%

Correlation

The correlation between MMDEX and MPLIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.76

The correlation between MMDEX and MPLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Growth Index Fund

Praxis International Index Fund

Часто сравнивают с MMDEX:
MMDEX с TBCIXMMDEX с QQQMMDEX с FXAIXMMDEX с MMSIXMMDEX с MCONXMMDEX с MGAFXMMDEX с MIIAX
Часто сравнивают с MPLIX:
MPLIX с MCONXMPLIX с MIIAXMPLIX с MVIAXMPLIX с MGAFXMPLIX с MMSIXMPLIX с MBAPXMPLIX с FACNX

Доходность на риск

MMDEX vs. MPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMDEX
Ранг доходности на риск MMDEX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMDEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMDEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMDEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMDEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMDEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MPLIX
Ранг доходности на риск MPLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMDEX c MPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Praxis International Index Fund (MPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMDEXMPLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.22

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.03

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.73

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

10.66

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMDEX vs. MPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMDEX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPLIX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMDEX и MPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMDEXMPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.22

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.59

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MMDEX и MPLIX

Максимальная просадка MMDEX за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки MPLIX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDEX и MPLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMDEXMPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-35.25%

-14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-11.79%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.16%

-13.35%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-30.02%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

-35.25%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-8.39%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.02%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MMDEX и MPLIX

Текущая волатильность для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) составляет 3.60%, в то время как у Praxis International Index Fund (MPLIX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что MMDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMDEXMPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.70%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

12.15%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

14.55%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

15.64%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

16.42%

+4.13%

Сравнение комиссий MMDEX и MPLIX

MMDEX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MPLIX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMDEX и MPLIX

Дивидендная доходность MMDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MPLIX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		4.18%4.69%1.65%2.02%5.77%1.42%6.66%12.23%5.03%3.42%1.08%1.54%
MPLIX
Praxis International Index Fund		2.87%3.32%2.97%3.26%2.09%2.49%1.48%2.37%2.49%1.71%1.93%2.05%

Часто задаваемые вопросы

MMDEX and MPLIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPLIX has higher volatility (4.70%) compared to MMDEX (3.60%). In terms of maximum drawdown, MMDEX dropped -49.99% vs MPLIX's -35.25%.

MPLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMDEX и MPLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор