Сравнение MMDEX с MCONX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX).
MMDEX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MMDEX и MCONX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMDEX и MCONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDEX Praxis Growth Index Fund | -8.61% | 18.34% | 33.44% | 29.82% | -28.23% | 28.12% | 33.23% | 39.87% | 0.32% | 26.78% |
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | -0.66% | 10.15% | 5.16% | 9.51% | -14.59% | 1.66% | 10.28% | 13.67% | -2.64% | 8.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MMDEX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у MCONX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции MMDEX превзошли акции MCONX по среднегодовой доходности: 15.75% против 3.99% соответственно.
MMDEX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 15.75%
MCONX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 3.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMDEX и MCONX
MMDEX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MCONX в 0.58%.
Доходность на риск
MMDEX vs. MCONX — Ранг доходности на риск
MMDEX
MCONX
Сравнение MMDEX c MCONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMDEX | MCONX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.82 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.83 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 6.95 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMDEX | MCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.26 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MMDEX и MCONX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMDEX и MCONX
Дивидендная доходность MMDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности MCONX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDEX Praxis Growth Index Fund | 5.13% | 4.69% | 1.65% | 2.02% | 5.77% | 1.42% | 6.66% | 12.23% | 5.03% | 3.42% | 1.08% | 1.54% |
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 4.66% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок MMDEX и MCONX
Максимальная просадка MMDEX за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки MCONX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDEX и MCONX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMDEX | MCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -21.51% | -28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -4.45% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -21.51% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -21.51% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.51% | -3.34% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -3.00% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 1.17% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMDEX и MCONX
Praxis Growth Index Fund (MMDEX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что MMDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMDEX | MCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 2.52% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 3.69% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 6.08% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 6.83% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 6.15% | +14.34% |