PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMDEX с MMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMDEX с MMSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMDEX (Praxis Growth Index Fund) and MMSIX (Praxis Small Cap Index Fund) are both mutual funds - MMDEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Praxis Mutual Funds, while MMSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Praxis Mutual Funds. Over the past 10 years, MMDEX returned 18.08%/yr vs 9.82%/yr for MMSIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMDEX charges 0.36%/yr vs 0.43%/yr for MMSIX.

Доходность

Сравнение доходности MMDEX и MMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMDEX показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у MMSIX с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции MMDEX превзошли акции MMSIX по среднегодовой доходности: 18.08% против 9.82% соответственно.

MMDEX

1 день
-0.03%
1 месяц
8.07%
С начала года
12.14%
6 месяцев
10.90%
1 год
31.98%
3 года*
25.25%
5 лет*
14.59%
10 лет*
18.08%

MMSIX

1 день
0.90%
1 месяц
4.17%
С начала года
14.92%
6 месяцев
14.80%
1 год
27.26%
3 года*
14.55%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMDEX и MMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		12.14%18.34%33.44%29.82%-28.23%28.12%33.23%39.87%0.32%26.78%
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		14.92%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%

Correlation

The correlation between MMDEX and MMSIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2007 г.

0.77

The correlation between MMDEX and MMSIX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Growth Index Fund

Praxis Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с MMDEX:
MMDEX с QQQMMDEX с FXAIXMMDEX с TBCIXMMDEX с MCONXMMDEX с MIIAXMMDEX с MGAFXMMDEX с MPLIX
Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MGAFXMMSIX с MBAPXMMSIX с MVIAXMMSIX с MCONXMMSIX с MPLIX

Доходность на риск

MMDEX vs. MMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMDEX
Ранг доходности на риск MMDEX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMDEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMDEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMDEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMDEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMDEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMDEX c MMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMDEXMMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.77

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.54

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.08

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

11.08

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMDEX vs. MMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMDEX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMSIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMDEX и MMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMDEXMMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.29

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MMDEX и MMSIX

Максимальная просадка MMDEX за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки MMSIX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDEX и MMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMDEXMMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-57.70%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-9.40%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.16%

-25.89%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-26.99%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

-42.42%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-11.29%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.61%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MMDEX и MMSIX

Текущая волатильность для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) составляет 3.60%, в то время как у Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что MMDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMDEXMMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.60%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

11.74%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

16.36%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

21.40%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

22.97%

-2.42%

Сравнение комиссий MMDEX и MMSIX

MMDEX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MMSIX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMDEX и MMSIX

Дивидендная доходность MMDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности MMSIX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		4.18%4.69%1.65%2.02%5.77%1.42%6.66%12.23%5.03%3.42%1.08%1.54%
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		7.73%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%

Часто задаваемые вопросы

MMDEX and MMSIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSIX has higher volatility (4.60%) compared to MMDEX (3.60%). In terms of maximum drawdown, MMDEX dropped -49.99% vs MMSIX's -57.70%.

MMDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMDEX и MMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор