Сравнение MMDEX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
MMDEX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MMDEX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMDEX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDEX Praxis Growth Index Fund | -9.62% | 18.34% | 33.44% | 29.82% | -28.23% | 28.12% | 33.23% | 39.87% | 0.32% | 26.78% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MMDEX показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции MMDEX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.62% против 9.35% соответственно.
MMDEX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.62%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMDEX и BLUEX
MMDEX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
MMDEX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
MMDEX
BLUEX
Сравнение MMDEX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMDEX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.66 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -0.89 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.69 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -2.40 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMDEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.66 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.05 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MMDEX и BLUEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMDEX и BLUEX
Дивидендная доходность MMDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDEX Praxis Growth Index Fund | 5.18% | 4.69% | 1.65% | 2.02% | 5.77% | 1.42% | 6.66% | 12.23% | 5.03% | 3.42% | 1.08% | 1.54% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок MMDEX и BLUEX
Максимальная просадка MMDEX за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDEX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMDEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -54.27% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -12.19% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -21.87% | -11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -29.06% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -10.58% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -13.39% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.51% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMDEX и BLUEX
Praxis Growth Index Fund (MMDEX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MMDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMDEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.64% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 7.31% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 11.01% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 10.50% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 16.57% | +3.92% |