Сравнение MMDEX с BLUEX
MMDEX (Praxis Growth Index Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MMDEX returned 17.95%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MMDEX charges 0.36%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности MMDEX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMDEX показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции MMDEX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 17.95% против 9.28% соответственно.
MMDEX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 17.95%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам MMDEX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDEX Praxis Growth Index Fund | 10.99% | 18.34% | 33.44% | 29.82% | -28.23% | 28.12% | 33.23% | 39.87% | 0.32% | 26.78% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between MMDEX and BLUEX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2007 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between MMDEX and BLUEX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMDEX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
MMDEX
BLUEX
Сравнение MMDEX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMDEX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.89 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.59 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | -1.46 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMDEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -0.72 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.00 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.56 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MMDEX и BLUEX
Максимальная просадка MMDEX за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDEX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMDEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -54.27% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -12.19% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.16% | -12.19% | -10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -21.87% | -11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -29.06% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -9.40% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -13.36% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.88% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMDEX и BLUEX
Praxis Growth Index Fund (MMDEX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MMDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMDEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.58% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 7.80% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 10.03% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 10.63% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 16.59% | +3.96% |
Сравнение комиссий MMDEX и BLUEX
MMDEX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMDEX и BLUEX
Дивидендная доходность MMDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
MMDEX Praxis Growth Index Fund | 4.22% | 4.69% | 1.65% | 2.02% | 5.77% | 1.42% | 6.66% | 12.23% | 5.03% | 3.42% | 1.08% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
MMDEX and BLUEX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMDEX has higher volatility (3.83%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, MMDEX dropped -49.99% vs BLUEX's -54.27%.
MMDEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMDEX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор