Сравнение MMDEX с MGAFX
MMDEX (Praxis Growth Index Fund) and MGAFX (Praxis Genesis Growth Portfolio) are both mutual funds - MMDEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Praxis Mutual Funds, while MGAFX is a Diversified Portfolio fund managed by Praxis Mutual Funds. Over the past 10 years, MMDEX returned 18.08%/yr vs 10.85%/yr for MGAFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MMDEX charges 0.36%/yr vs 0.48%/yr for MGAFX.
Доходность
Сравнение доходности MMDEX и MGAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMDEX показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у MGAFX с доходностью 11.19%. За последние 10 лет акции MMDEX превзошли акции MGAFX по среднегодовой доходности: 18.08% против 10.85% соответственно.
MMDEX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 18.08%
MGAFX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 11.19%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам MMDEX и MGAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDEX Praxis Growth Index Fund | 12.14% | 18.34% | 33.44% | 29.82% | -28.23% | 28.12% | 33.23% | 39.87% | 0.32% | 26.78% |
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 11.19% | 15.50% | 11.51% | 16.96% | -17.05% | 24.51% | 14.09% | 24.08% | -6.55% | 16.70% |
Correlation
The correlation between MMDEX and MGAFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.89 |
The correlation between MMDEX and MGAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMDEX vs. MGAFX — Ранг доходности на риск
MMDEX
MGAFX
Сравнение MMDEX c MGAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMDEX | MGAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.14 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 13.54 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMDEX | MGAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.40 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MMDEX и MGAFX
Максимальная просадка MMDEX за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки MGAFX в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDEX и MGAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMDEX | MGAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -28.63% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -7.86% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.16% | -13.84% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -23.82% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -28.63% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -3.98% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 1.82% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMDEX и MGAFX
Praxis Growth Index Fund (MMDEX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что MMDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMDEX | MGAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.12% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 8.13% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 10.26% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 13.54% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 14.12% | +6.43% |
Сравнение комиссий MMDEX и MGAFX
MMDEX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MGAFX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMDEX и MGAFX
Дивидендная доходность MMDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MGAFX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 4.02% | 4.45% | 3.36% | 2.29% | 3.02% | 10.83% | 4.87% | 4.42% | 6.15% | 4.19% | 3.50% | 4.01% |
MMDEX Praxis Growth Index Fund | 4.18% | 4.69% | 1.65% | 2.02% | 5.77% | 1.42% | 6.66% | 12.23% | 5.03% | 3.42% | 1.08% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
MMDEX and MGAFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMDEX has higher volatility (3.60%) compared to MGAFX (3.12%). In terms of maximum drawdown, MMDEX dropped -49.99% vs MGAFX's -28.63%.
MGAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMDEX и MGAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор