PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMDAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMDAX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MMDAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MMDAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMDAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMDAX
Madison Moderate Allocation Fund		-2.67%11.13%6.97%10.32%-14.49%6.79%9.77%15.99%-4.80%4.08%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, MMDAX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

MMDAX

1 день
-0.09%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
7.86%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.99%
10 лет*
5.37%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Moderate Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MMDAX:
MMDAX с VINIXMMDAX с MAGSXMMDAX с MCNAXMMDAX с GTSGXMMDAX с BHBFXMMDAX с MBOAXMMDAX с MIIBX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с SCDPALDX с MAPOXPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий MMDAX и PALDX

MMDAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

MMDAX
Madison Moderate Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MMDAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMDAX
Ранг доходности на риск MMDAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMDAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMDAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMDAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMDAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMDAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMDAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMDAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.12

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.65

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.42

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

6.83

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMDAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMDAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMDAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMDAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.12

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.71

-0.32

Корреляция

Корреляция между MMDAX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMDAX и PALDX

Дивидендная доходность MMDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMDAX
Madison Moderate Allocation Fund		6.29%6.12%3.70%2.15%1.39%8.46%9.24%3.95%9.05%5.13%4.36%7.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMDAX и PALDX

Максимальная просадка MMDAX за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMDAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-26.16%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-8.20%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-20.47%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-5.96%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-4.16%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.70%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MMDAX и PALDX

Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что MMDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMDAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.05%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

5.86%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.52%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

12.08%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

12.75%

-2.13%