PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMAX с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - MMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). MMAX is actively managed, while STIP is passively managed. Over the past year, MMAX returned 7.67% vs 4.68% for STIP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MMAX charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности MMAX и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 2.04%.

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.75%
1 год
7.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMAX и STIP

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		3.09%5.88%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%2.91%

Correlation

The correlation between MMAX and STIP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с ZOCTMMAX с BUFPMMAX с MAXJMMAX с ZAPRMMAX с VTIMMAX с APRZMMAX с KJAN
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

MMAX vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
Ранг доходности на риск MMAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMAXSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.52
3.23

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
5.59

+4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.51

1.69

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.49

6.76

+15.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

112.49

26.37

+86.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMAX vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMAX на текущий момент составляет 5.52, что выше коэффициента Шарпа STIP равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMAX и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52

3.23

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.13

1.07

+2.06

Просадки

Сравнение просадок MMAX и STIP

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMAXSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-5.50%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-0.69%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.03%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.99%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.18%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и STIP

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) составляет 0.36%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что MMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMAXSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.40%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

0.99%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

1.46%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

2.75%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

2.45%

+0.04%

Сравнение комиссий MMAX и STIP

MMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и STIP

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.27%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

MMAX and STIP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STIP has higher volatility (0.40%) compared to MMAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, MMAX dropped -1.93% vs STIP's -5.50%.

On 1-year performance, MMAX leads with 7.67% vs 4.68% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MMAX has performed better with a 7.67% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for MMAX.

STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 1.27% for MMAX.

MMAX is categorized as Defined Outcome, while STIP is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.50% for MMAX and 0.06% for STIP.

MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMAX и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор