Сравнение MMAX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
MMAX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAX и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 5.88% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 60.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAX и SOXX
MMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
MMAX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MMAX
SOXX
Сравнение MMAX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.37 | +2.38 |
Корреляция
Корреляция между MMAX и SOXX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и SOXX
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и SOXX
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -70.21% | +68.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -18.27% | +16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -7.95% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -20.10% | +19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и SOXX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 40.12% | -37.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 35.48% | -32.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 32.98% | -30.37% |