Сравнение MMAX с IAU
MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - MMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. MMAX is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, MMAX returned 7.67% vs 32.20% for IAU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MMAX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности MMAX и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMAX показывает доходность 3.09%, а IAU немного ниже – 2.98%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам MMAX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.09% | 5.88% |
IAU iShares Gold Trust | 2.98% | 37.90% |
Correlation
The correlation between MMAX and IAU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMAX vs. IAU — Ранг доходности на риск
MMAX
IAU
Сравнение MMAX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMAX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.51 | 1.24 | +1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.49 | 1.69 | +20.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 112.49 | 4.19 | +108.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52 | 1.23 | +4.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.13 | 0.62 | +2.51 |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и IAU
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMAX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -45.14% | +43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -19.18% | +18.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -17.70% | +17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -15.96% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 7.71% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и IAU
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) составляет 0.36%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что MMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMAX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 5.50% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 23.02% | -22.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 26.42% | -25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 17.95% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 15.90% | -13.41% |
Сравнение комиссий MMAX и IAU
MMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и IAU
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
MMAX and IAU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (5.50%) compared to MMAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, MMAX dropped -1.93% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, IAU leads with 32.20% vs 7.67% for MMAX. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MMAX has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 32.20% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for MMAX.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for IAU.
MMAX is categorized as Defined Outcome, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.50% for MMAX and 0.25% for IAU.
MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMAX и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор