Сравнение MMAX с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Gold Trust (IAU).
MMAX и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAX и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 5.88% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAX и IAU
MMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
MMAX vs. IAU — Ранг доходности на риск
MMAX
IAU
Сравнение MMAX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.65 | +2.10 |
Корреляция
Корреляция между MMAX и IAU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и IAU
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и IAU
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -45.14% | +43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -19.18% | +17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -11.71% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -15.98% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и IAU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 27.64% | -25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 17.70% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 15.83% | -13.22% |