Сравнение MMAX с IALT
MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - MMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MMAX charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности MMAX и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.93%.
MMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.54%
IALT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.59M | $35.30M | $115.15M | |
| $49.02K | $130.68K | $145.43K |
Сравнение доходности по годам MMAX и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.98% | 0.55% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.93% | 0.83% |
Correlation
The correlation between MMAX and IALT is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMAX vs. IALT — Ранг доходности на риск
MMAX
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MMAX c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMAX | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMAX и IALT
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMAX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -2.27% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.49% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMAX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 7.97% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 7.97% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 7.97% | -5.57% |
Сравнение комиссий MMAX и IALT
MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и IALT
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IALT в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.39% | 0.14% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.26% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
MMAX and IALT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
MMAX has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.39% for IALT.
MMAX is categorized as Defined Outcome, while IALT is Multistrategy. Their fees differ too: 0.50% for MMAX and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для MMAX и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор