PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAX с BUFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

MMAX и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAX и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAX и BUFF

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.54%.

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий MMAX и BUFF

MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

MMAX vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMAX vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.46

+2.29

Корреляция

Корреляция между MMAX и BUFF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и BUFF

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок MMAX и BUFF

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAXBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-46.23%

+44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-7.15%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.82%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-6.29%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и BUFF

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAXBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

9.82%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

8.40%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

17.82%

-15.21%