PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

MMAIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund		-1.28%11.68%8.68%12.23%-15.03%12.04%13.86%22.10%-4.20%15.10%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, MMAIX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MMAIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.44% против 3.00% соответственно.

MMAIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.58%
3 года*
8.93%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.44%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Moderate Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с MMAIX:
MMAIX с FPURXMMAIX с VWELXMMAIX с FBALXMMAIX с VWENXMMAIX с CONWXMMAIX с AAAAXMMAIX с BERIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий MMAIX и SCLAX

MMAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

MMAIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAIX
Ранг доходности на риск MMAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMAIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMAIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMAIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.96

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.75

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.24

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

9.02

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMAIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMAIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMAIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.96

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.96

-0.30

Корреляция

Корреляция между MMAIX и SCLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAIX и SCLAX

Дивидендная доходность MMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund		7.70%7.60%7.09%3.69%4.31%5.70%3.88%4.70%6.34%4.66%2.92%5.02%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок MMAIX и SCLAX

Максимальная просадка MMAIX за все время составила -37.57%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.57%

-5.59%

-31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-2.32%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-5.59%

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-5.59%

-17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-1.84%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.15%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.58%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MMAIX и SCLAX

MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MMAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

1.19%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

2.01%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

2.66%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

3.07%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.97%

2.75%

+7.22%