PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAIX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

MMAIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund		-2.81%11.68%8.68%12.23%-15.03%12.04%13.86%22.10%-4.20%15.10%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, MMAIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции MMAIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.27% соответственно.

MMAIX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-1.63%
1 год
8.22%
3 года*
8.36%
5 лет*
4.42%
10 лет*
7.28%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Moderate Allocation Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с MMAIX:
MMAIX с FPURXMMAIX с VWELXMMAIX с FBALXMMAIX с VWENXMMAIX с CONWXMMAIX с BERIXMMAIX с MEIAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий MMAIX и IOEZX

MMAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

MMAIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAIX
Ранг доходности на риск MMAIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMAIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMAIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMAIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMAIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMAIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMAIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.28

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.84

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.62

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

6.69

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMAIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMAIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMAIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.28

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.25

Корреляция

Корреляция между MMAIX и IOEZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAIX и IOEZX

Дивидендная доходность MMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund		7.82%7.60%7.09%3.69%4.31%5.70%3.88%4.70%6.34%4.66%2.92%5.02%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок MMAIX и IOEZX

Максимальная просадка MMAIX за все время составила -37.57%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.57%

-56.15%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-11.71%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-21.47%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-38.12%

+14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.99%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-8.64%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.84%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MMAIX и IOEZX

Текущая волатильность для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) составляет 2.90%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что MMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.25%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

8.69%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

15.56%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

13.90%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

16.44%

-6.48%