PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLVHX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLVHX с WBREOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MLVHX (MFS Low Volatility Equity Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, MLVHX returned 9.20% vs 29.23% for WBREOX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MLVHX charges 0.67%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности MLVHX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLVHX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью 11.35%.

MLVHX

1 день
1.06%
1 месяц
-0.66%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.20%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.53%

WBREOX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.35%
6 месяцев
11.26%
1 год
29.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLVHX и WBREOX

2026 (YTD)2025
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		2.09%9.66%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		11.35%16.64%

Correlation

The correlation between MLVHX and WBREOX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Equity Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с MLVHX:
MLVHX с FXAIXMLVHX с HTGCMLVHX с FNSTXMLVHX с MFEKXMLVHX с MIEIXMLVHX с GQEIXMLVHX с MFEIX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с VFIAX

Доходность на риск

MLVHX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLVHX
Ранг доходности на риск MLVHX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLVHX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLVHX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLVHX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLVHX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLVHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLVHX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLVHXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.68

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.78

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.69

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

16.72

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLVHX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа WBREOX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLVHXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.68

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.24

-0.56

Просадки

Сравнение просадок MLVHX и WBREOX

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLVHXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-19.07%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.89%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-0.32%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.59%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.87%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MLVHX и WBREOX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 2.47%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLVHXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.87%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

9.09%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

12.25%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

18.59%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

18.59%

-2.37%

Сравнение комиссий MLVHX и WBREOX

MLVHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLVHX и WBREOX

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		15.09%15.40%13.51%6.47%13.00%5.33%1.25%1.17%4.99%2.23%1.19%1.90%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLVHX and WBREOX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBREOX has higher volatility (2.87%) compared to MLVHX (2.47%). In terms of maximum drawdown, MLVHX dropped -34.14% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLVHX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор