Сравнение MLVHX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MLVHX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLVHX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | -0.79% | 9.96% | 13.91% | 12.40% | -10.84% | 25.42% | 11.63% | 27.17% | -1.22% | 16.17% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции MLVHX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 10.29% против 13.05% соответственно.
MLVHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.29%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLVHX и DHAMX
MLVHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
MLVHX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
MLVHX
DHAMX
Сравнение MLVHX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLVHX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.81 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.53 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.13 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 11.58 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLVHX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.81 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.81 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MLVHX и DHAMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLVHX и DHAMX
Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 15.52% | 15.40% | 13.51% | 6.47% | 13.00% | 5.33% | 1.25% | 1.17% | 4.99% | 2.23% | 1.19% | 1.90% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок MLVHX и DHAMX
Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLVHX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -28.47% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -11.65% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -28.47% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.14% | -28.47% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -7.59% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -4.20% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.15% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLVHX и DHAMX
Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.68%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLVHX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.83% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 12.58% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 19.84% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.65% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.26% | -1.05% |