Сравнение MLPZX с MLOZX
MLPZX (Invesco SteelPath MLP Income Fund) and MLOZX (Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.) are both Energy Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MLPZX charges 1.10%/yr vs 0.90%/yr for MLOZX.
Доходность
Сравнение доходности MLPZX и MLOZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MLPZX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 5.35%
- 6 месяцев
- 16.81%
- С начала года
- 22.57%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 9.90%
MLOZX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPZX и MLOZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 22.57% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.42% |
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 32.43% | 17.35% | 12.16% | 10.49% | 21.10% | 39.09% | -26.70% | 12.62% | -13.43% | 0.33% |
Correlation
The correlation between MLPZX and MLOZX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between MLPZX and MLOZX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPZX vs. MLOZX — Ранг доходности на риск
MLPZX
MLOZX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MLPZX c MLOZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPZX | MLOZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPZX и MLOZX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPZX | MLOZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPZX и MLOZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPZX | MLOZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | — | — |
Сравнение комиссий MLPZX и MLOZX
MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MLOZX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPZX и MLOZX
Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности MLOZX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 1.45% | 1.71% | 10.24% | 4.61% | 3.66% | 3.08% | 6.57% | 6.21% | 4.44% | 3.86% | 3.72% | 6.05% |
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.01% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
Часто задаваемые вопросы
MLPZX and MLOZX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MLPZX и MLOZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор