PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPZX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPZX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPZX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPZX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		15.92%7.88%24.54%20.71%25.10%44.98%20.53%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, MLPZX показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

MLPZX

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.16%
С начала года
15.92%
6 месяцев
19.48%
1 год
14.21%
3 года*
22.04%
5 лет*
22.47%
10 лет*
12.20%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Income Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с MLPZX:
MLPZX с SCHDMLPZX с MLPQ.LMLPZX с QQQMLPZX с MLPD.LMLPZX с ULTYMLPZX с AMLPMLPZX с PFFA
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий MLPZX и IVNQX

MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

MLPZX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPZX
Ранг доходности на риск MLPZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPZX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPZX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPZX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPZXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.06

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.65

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.63

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

6.05

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPZX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPZX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPZX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPZXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.58

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между MLPZX и IVNQX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPZX и IVNQX

Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		6.12%6.87%5.92%7.19%7.98%9.19%16.57%13.12%13.27%10.70%9.79%10.93%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPZX и IVNQX

Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPZXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.56%

-34.83%

-42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-12.56%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-34.83%

+16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-8.94%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-8.45%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.39%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPZX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) составляет 3.22%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPZXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

6.55%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

12.88%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

22.53%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

22.51%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

22.56%

+3.46%