PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с QQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 12.72%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции MLPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.72% против 21.79% соответственно.

MLPX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.75%
С начала года
25.23%
6 месяцев
25.77%
1 год
24.35%
3 года*
28.72%
5 лет*
20.50%
10 лет*
12.72%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		25.23%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between MLPX and QQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г.

0.36

The correlation between MLPX and QQQ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPX и QQQ

Секторы
MLPX
QQQ

Энергетика

99.6%
0.5%

Коммунальные услуги

0.3%
1.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Энергетика

MLPX
99.6%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
QQQ
1.2%

Сырьевые материалы

MLPX

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

MLPX

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

QQQ
6.4%

Финансовые услуги

MLPX

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

MLPX

-

QQQ
3.7%

Промышленность

MLPX

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

MLPX

-

QQQ
0.1%

Технологии

MLPX

-

QQQ
58.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с TPYP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

MLPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.09

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.73

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.01

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

11.22

-3.55

MLPX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPX и QQQ

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-82.97%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-11.96%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-22.77%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-35.12%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-35.12%

-29.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-3.33%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-32.75%

+16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.20%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и QQQ

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 5.77%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.56%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

13.81%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

17.19%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

22.55%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

22.38%

+4.10%

Сравнение комиссий MLPX и QQQ

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и QQQ

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.10%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and QQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to MLPX (5.77%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 12.72% for MLPX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.39% for QQQ.

MLPX is categorized as MLPs, while QQQ is Nasdaq-100. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор