Сравнение MLPTX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
MLPTX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPTX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPTX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPTX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund | 19.65% | 8.57% | 30.35% | 22.78% | 22.02% | 40.06% | -25.31% | 7.10% | -9.46% | -3.71% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPTX показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции MLPTX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.96% соответственно.
MLPTX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 22.43%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 11.59%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPTX и VGELX
MLPTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
MLPTX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
MLPTX
VGELX
Сравнение MLPTX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPTX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.45 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.05 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.02 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 14.72 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPTX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.45 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MLPTX и VGELX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPTX и VGELX
Дивидендная доходность MLPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPTX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund | 4.85% | 5.63% | 4.91% | 6.11% | 6.90% | 7.84% | 12.75% | 10.02% | 9.76% | 8.11% | 7.24% | 7.69% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок MLPTX и VGELX
Максимальная просадка MLPTX за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPTX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPTX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -65.22% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -12.30% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.85% | -19.72% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.95% | -61.13% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | 0.00% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -19.26% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.52% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPTX и VGELX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что MLPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPTX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.79% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 8.54% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 14.77% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.65% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 23.27% | +1.74% |