Сравнение MLPTX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
MLPTX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPTX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPTX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPTX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund | 19.65% | 8.57% | 30.35% | 22.78% | 22.02% | 40.06% | -25.31% | 7.10% | -9.46% | -3.71% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPTX показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPTX имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции VENAX немного отстают с 11.16%.
MLPTX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 22.43%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 11.59%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPTX и VENAX
MLPTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
MLPTX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
MLPTX
VENAX
Сравнение MLPTX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPTX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.93 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.05 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 5.86 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPTX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MLPTX и VENAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPTX и VENAX
Дивидендная доходность MLPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPTX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund | 4.85% | 5.63% | 4.91% | 6.11% | 6.90% | 7.84% | 12.75% | 10.02% | 9.76% | 8.11% | 7.24% | 7.69% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MLPTX и VENAX
Максимальная просадка MLPTX за все время составила -75.66%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPTX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPTX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -74.42% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -19.04% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.85% | -26.59% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.95% | -69.58% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.23% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -20.09% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 6.65% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPTX и VENAX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что MLPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPTX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.98% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 13.84% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 24.98% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 26.55% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 30.17% | -5.16% |