PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPTX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPTX с VADAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPTX (Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund) and VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A) are both mutual funds - MLPTX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while VADAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, MLPTX returned 10.45%/yr vs 11.40%/yr for VADAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPTX charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for VADAX.

Доходность

Сравнение доходности MLPTX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPTX показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции MLPTX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 10.45% против 11.40% соответственно.

MLPTX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.26%
С начала года
22.76%
6 месяцев
22.63%
1 год
26.08%
3 года*
26.58%
5 лет*
21.21%
10 лет*
10.45%

VADAX

1 день
0.34%
1 месяц
4.12%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.39%
1 год
19.53%
3 года*
14.98%
5 лет*
8.13%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPTX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPTX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund		22.76%8.57%30.35%22.78%22.02%40.06%-25.31%7.10%-9.46%-3.71%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.93%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Correlation

The correlation between MLPTX and VADAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.56

Over the past year, the correlation between MLPTX and VADAX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с MLPTX:
MLPTX с GLDMLPTX с FSELXMLPTX с IEYYXMLPTX с JEEIXMLPTX с RSNYXMLPTX с PGJZXMLPTX с OEPIX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Доходность на риск

MLPTX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPTX
Ранг доходности на риск MLPTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPTX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPTX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPTX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPTXVADAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.78

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.58

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.62

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

9.91

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPTX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPTX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPTX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPTXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.78

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.50

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MLPTX и VADAX

Максимальная просадка MLPTX за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPTX и VADAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPTXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-60.27%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-7.89%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-17.92%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.85%

-21.74%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.95%

-39.32%

-32.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

0.00%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-7.10%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.08%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPTX и VADAX

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что MLPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPTXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.66%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.38%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

11.63%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

16.27%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

18.53%

+6.48%

Сравнение комиссий MLPTX и VADAX

MLPTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPTX и VADAX

Дивидендная доходность MLPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности VADAX в 9.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPTX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund		4.81%5.63%4.91%6.11%6.90%7.84%12.75%10.02%9.76%8.11%7.24%7.69%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.29%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Часто задаваемые вопросы

MLPTX and VADAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPTX has higher volatility (5.23%) compared to VADAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, MLPTX dropped -75.66% vs VADAX's -60.27%.

MLPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPTX и VADAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор