PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPTX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPTX с OPPAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MLPTX (Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund) and OPPAX (Invesco Global Fund) are both mutual funds - MLPTX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, MLPTX returned 10.48%/yr vs 12.06%/yr for OPPAX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MLPTX charges 0.85%/yr vs 1.04%/yr for OPPAX.

Доходность

Сравнение доходности MLPTX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPTX показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции MLPTX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 10.48% против 12.06% соответственно.

MLPTX

1 день
-1.08%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
21.41%
С начала года
24.85%
1 год
29.92%
3 года*
25.92%
5 лет*
22.91%
10 лет*
10.48%

OPPAX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
5.43%
С начала года
7.01%
1 год
15.02%
3 года*
14.77%
5 лет*
5.94%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPTX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPTX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund		24.85%8.57%30.35%22.78%22.02%40.06%-25.31%7.10%-9.46%-3.71%
OPPAX
Invesco Global Fund		7.01%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Correlation

The correlation between MLPTX and OPPAX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2010 г.

0.40

The correlation between MLPTX and OPPAX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с MLPTX:
MLPTX с GLDMLPTX с FSELXMLPTX с JEEIXMLPTX с IEYYXMLPTX с PGJZXMLPTX с OEPIXMLPTX с RSNYX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с ACEIXOPPAX с VVOAXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VOOOPPAX с VUGOPPAX с IDMO

Доходность на риск

MLPTX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPTX
Ранг доходности на риск MLPTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPTX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPTX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPTXOPPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.90

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.36

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

1.06

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

3.82

+7.54

MLPTX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPTX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPTX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPTX и OPPAX

Максимальная просадка MLPTX за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPTX и OPPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPTXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-60.39%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-16.26%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-21.69%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.85%

-41.90%

+23.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.95%

-41.90%

-30.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.35%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-15.43%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.31%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPTX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) составляет 5.41%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что MLPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPTXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.29%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

15.94%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

19.14%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

21.66%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

20.69%

+4.32%

Сравнение комиссий MLPTX и OPPAX

MLPTX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPTX и OPPAX

Дивидендная доходность MLPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности OPPAX в 23.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPTX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund		4.82%5.63%4.91%6.11%6.90%7.84%12.75%10.02%9.76%8.11%7.24%7.69%
OPPAX
Invesco Global Fund		23.17%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Часто задаваемые вопросы

MLPTX and OPPAX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPAX has higher volatility (7.29%) compared to MLPTX (5.41%). In terms of maximum drawdown, MLPTX dropped -75.66% vs OPPAX's -60.39%.

MLPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPTX и OPPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор