Сравнение MLPR с PYPG
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MLPR is passively managed, while PYPG is actively managed. Over the past year, MLPR returned 38.21% vs -56.05% for PYPG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 34.12%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.41%.
MLPR
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 34.12%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPR и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 34.12% | -3.44% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -20.19% |
Correlation
The correlation between MLPR and PYPG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. PYPG — Ранг доходности на риск
MLPR
PYPG
Сравнение MLPR c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPR | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.71 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | -1.00 | +8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPR и PYPG
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -79.52% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -79.52% | +65.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -61.72% | +57.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -41.31% | +32.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 56.30% | -50.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и PYPG
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 8.82%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 34.53% | -25.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 77.11% | -60.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 85.35% | -63.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 83.28% | -53.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 83.28% | -49.60% |
Сравнение комиссий MLPR и PYPG
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и PYPG
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.19% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and PYPG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (34.53%) compared to MLPR (8.82%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs PYPG's -79.52%.
On 1-year performance, MLPR leads with 38.21% vs -56.05% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 8.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MLPR has performed better with a 38.21% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.75% for PYPG.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор