Сравнение MLPR с BSMW
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPR returned 31.14%/yr vs 2.88%/yr for BSMW. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 36.19%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 0.62%.
MLPR
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 36.19%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 32.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.87%
BSMW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.63%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $841.82K | $828.75K | $738.16K | |
| $30.09K | $38.59K | $36.55K |
Сравнение доходности по годам MLPR и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 36.19% | 9.83% | 31.57% | 26.46% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 0.62% | 3.42% | -0.35% | 7.00% |
Correlation
The correlation between MLPR and BSMW is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2023 г. | -0.07 |
The correlation between MLPR and BSMW shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. BSMW — Ранг доходности на риск
MLPR
BSMW
Сравнение MLPR c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPR | BSMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.60 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 4.47 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPR и BSMW
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -7.57% | -41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -2.92% | -11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -6.44% | -18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -1.64% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -1.70% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.05% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и BSMW
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 0.96% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.02% | 2.10% | +14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 2.66% | +19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 4.91% | +24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 4.91% | +28.72% |
Сравнение комиссий MLPR и BSMW
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и BSMW
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности BSMW в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.25% | 3.24% | 3.48% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.05% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and BSMW have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.11%) compared to BSMW (0.96%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs BSMW's -7.57%.
On 3-year performance, MLPR leads with 31.14% vs 2.88% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MLPR has performed better with a 31.14% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 3.25% for BSMW.
MLPR is categorized as Leveraged Equities, while BSMW is Municipal Bonds. MLPR tracks Alerian MLP Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.18% for BSMW.
BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор