PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLPR с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MLPR и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.30%.


MLPR

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.81%
6 месяцев
26.95%
1 год
32.42%
3 года*
32.14%
5 лет*
26.89%
10 лет*

BSMW

1 день
0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.93%
3 года*
3.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPR и BSMW


2026 (YTD)202520242023
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
29.81%9.83%31.57%26.25%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
1.30%3.42%-0.35%7.00%

Correlation

The correlation between MLPR and BSMW is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

-0.06

The correlation between MLPR and BSMW shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Доходность на риск

MLPR vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4545
Ранг коэф-та Мартина

BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MLPRBSMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.39

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

7.53

-0.01

MLPR vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа BSMW равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и BSMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MLPRBSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.48

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.69

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MLPR и BSMW

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и BSMW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MLPRBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-7.57%

-41.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-2.92%

-11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-7.34%

-17.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-0.98%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-1.72%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

0.92%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и BSMW

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MLPRBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

0.93%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

1.98%

+12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

2.82%

+17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

5.00%

+24.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.75%

5.00%

+28.75%

Сравнение комиссий MLPR и BSMW

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и BSMW

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности BSMW в 3.20%


ПозицияTTM202520242023202220212020
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%0.00%0.00%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
9.00%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%

Часто задаваемые вопросы


MLPR and BSMW have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPR has higher volatility (8.12%) compared to BSMW (0.93%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs BSMW's -7.57%.

On 3-year performance, MLPR leads with 32.14% vs 3.20% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MLPR has performed better with a 32.14% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.

MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 3.20% for BSMW.

MLPR is categorized as Leveraged Equities, while BSMW is Municipal Bonds. MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.18% for BSMW.

BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPR и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор