Сравнение MLPQ.L с WDEE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L).
MLPQ.L и WDEE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. WDEE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World Energy Targeted & Screened Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и WDEE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 15.58% | -4.55% | 24.63% | 9.50% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 31.47% | 1.24% | 5.84% | 4.65% |
Разные валюты инструментов
MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 31.47%.
MLPQ.L
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 10.23%
WDEE.L
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 31.47%
- 6 месяцев
- 31.48%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPQ.L и WDEE.L
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
WDEE.L
Сравнение MLPQ.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPQ.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.19 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.58 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.92 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 5.39 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPQ.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.19 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между MLPQ.L и WDEE.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и WDEE.L
Ни MLPQ.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и WDEE.L
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и WDEE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPQ.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.62% | -18.54% | -57.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -18.35% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -4.25% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -3.82% | -16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 4.00% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и WDEE.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 5.99%, в то время как у Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.19% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 12.78% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 20.51% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 18.79% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 18.79% | +9.13% |