PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEE.L с ENGE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и ENGE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.L и ENGE.L


2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
29.34%9.01%4.02%7.64%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
35.89%29.19%-10.70%5.87%
Разные валюты инструментов

WDEE.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.34%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 35.89%.


WDEE.L

1 день
-3.97%
1 месяц
5.61%
С начала года
29.34%
6 месяцев
29.30%
1 год
27.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ENGE.L

1 день
-3.85%
1 месяц
12.65%
С начала года
35.89%
6 месяцев
41.58%
1 год
50.50%
3 года*
20.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Сравнение комиссий WDEE.L и ENGE.L

И WDEE.L, и ENGE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WDEE.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEE.LENGE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.20

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.66

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.21

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

15.05

-8.27

WDEE.L vs. ENGE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ENGE.L равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и ENGE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEE.LENGE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.20

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.76

+0.13

Корреляция

Корреляция между WDEE.L и ENGE.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и ENGE.L

Ни WDEE.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и ENGE.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и ENGE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDEE.LENGE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-25.54%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-18.21%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-4.48%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-8.18%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.97%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и ENGE.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 7.23%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDEE.LENGE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

9.10%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

15.31%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

22.80%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

23.98%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

23.98%

-5.30%