PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLPQ.L с GXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MLPQ.L и GXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPQ.L и GXLE.L


2026 (YTD)2025202420232022
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
15.58%-4.55%24.63%12.94%18.91%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
33.17%2.22%5.51%-5.03%26.48%
Разные валюты инструментов

MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у GXLE.L с доходностью 33.17%.


MLPQ.L

1 день
-4.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
15.58%
6 месяцев
15.47%
1 год
2.50%
3 года*
15.47%
5 лет*
21.41%
10 лет*
10.23%

GXLE.L

1 день
-6.60%
1 месяц
4.90%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.23%
1 год
26.32%
3 года*
13.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий MLPQ.L и GXLE.L

MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.


Доходность на риск

MLPQ.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPQ.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MLPQ.LGXLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.12

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.50

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.99

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

5.33

-4.99

MLPQ.L vs. GXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPQ.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GXLE.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPQ.L и GXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MLPQ.LGXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.12

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.58

-0.40

Корреляция

Корреляция между MLPQ.L и GXLE.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPQ.L и GXLE.L

Ни MLPQ.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MLPQ.L и GXLE.L

Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и GXLE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MLPQ.LGXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.62%

-23.60%

-52.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-19.13%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-7.19%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-10.76%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

4.92%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPQ.L и GXLE.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 5.99%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MLPQ.LGXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

9.94%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

15.62%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

23.39%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

25.06%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

25.06%

+2.86%