Сравнение MLPQ.L с GXLE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L).
MLPQ.L и GXLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. GXLE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и GXLE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 15.58% | -4.55% | 24.63% | 12.94% | 18.91% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 33.17% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
Разные валюты инструментов
MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у GXLE.L с доходностью 33.17%.
MLPQ.L
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 10.23%
GXLE.L
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPQ.L и GXLE.L
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
GXLE.L
Сравнение MLPQ.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPQ.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.12 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.50 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.99 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 5.33 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPQ.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.12 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MLPQ.L и GXLE.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и GXLE.L
Ни MLPQ.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и GXLE.L
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и GXLE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPQ.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.62% | -23.60% | -52.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -19.13% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -7.19% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -10.76% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 4.92% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и GXLE.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 5.99%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 9.94% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 15.62% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 23.39% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 25.06% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 25.06% | +2.86% |