Сравнение MLPNX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
MLPNX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPNX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPNX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 23.30% | 4.56% | 47.50% | 25.29% | 38.54% | 55.22% | -45.69% | 8.98% | -20.95% | -0.65% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 37.73% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPNX показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 37.73%. За последние 10 лет акции MLPNX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 13.35% против 8.68% соответственно.
MLPNX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 32.44%
- 10 лет*
- 13.35%
FSTEX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 37.73%
- 6 месяцев
- 41.41%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPNX и FSTEX
MLPNX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
MLPNX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
MLPNX
FSTEX
Сравнение MLPNX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPNX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.93 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.43 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.30 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 8.32 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPNX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.93 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MLPNX и FSTEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPNX и FSTEX
Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FSTEX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 4.51% | 5.31% | 4.14% | 5.58% | 6.44% | 8.34% | 21.57% | 13.90% | 13.34% | 20.56% | 7.75% | 9.09% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.61% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок MLPNX и FSTEX
Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, примерно равная максимальной просадке FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPNX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -83.31% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -18.57% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -26.88% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -73.41% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -1.35% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -25.28% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 5.13% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPNX и FSTEX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX) имеют волатильность 4.22% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPNX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.41% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 12.78% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 22.26% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 25.29% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 29.77% | +6.21% |