PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLPNX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MLPNX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPNX показывает доходность 25.47%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 31.93%. За последние 10 лет акции MLPNX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 10.28% против 6.99% соответственно.


MLPNX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.36%
С начала года
25.47%
6 месяцев
24.88%
1 год
27.98%
3 года*
31.72%
5 лет*
27.12%
10 лет*
10.28%

FSTEX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.08%
С начала года
31.93%
6 месяцев
29.06%
1 год
45.47%
3 года*
19.59%
5 лет*
21.23%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPNX и FSTEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPNX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund
25.47%4.56%47.50%25.29%38.54%55.22%-45.69%8.98%-20.95%-0.65%
FSTEX
Invesco Energy Fund
31.93%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Correlation

The correlation between MLPNX and FSTEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.71

The correlation between MLPNX and FSTEX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund

Invesco Energy Fund

Доходность на риск

MLPNX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPNX
Ранг доходности на риск MLPNX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPNX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPNX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPNX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPNX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPNX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MLPNXFSTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.59

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

14.62

-5.07

MLPNX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPNX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPNX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MLPNXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.50

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.85

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MLPNX и FSTEX

Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, примерно равная максимальной просадке FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и FSTEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MLPNXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-83.31%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.30%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-18.58%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-26.88%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-73.41%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.51%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.51%

-25.20%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.22%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPNX и FSTEX

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) составляет 6.85%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что MLPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MLPNXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.70%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

15.35%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

19.02%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

25.15%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

29.73%

+6.06%

Сравнение комиссий MLPNX и FSTEX

MLPNX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPNX и FSTEX

Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FSTEX в 1.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.68%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
MLPNX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund
4.56%5.31%4.14%5.58%6.44%8.34%21.57%13.90%13.34%20.56%7.75%9.09%

Часто задаваемые вопросы


MLPNX and FSTEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTEX has higher volatility (7.70%) compared to MLPNX (6.85%). In terms of maximum drawdown, MLPNX dropped -87.31% vs FSTEX's -83.31%.

FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPNX и FSTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор