Сравнение MLPIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MLPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | 0.55% | 5.48% | 9.65% | 13.32% | -8.61% | 28.23% | 1.85% | 24.02% | -13.08% | 10.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPIX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MLPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.17% против 14.14% соответственно.
MLPIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.17%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPIX и VOO
MLPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MLPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MLPIX
VOO
Сравнение MLPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.53 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.55 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 7.31 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.71 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между MLPIX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPIX и VOO
Дивидендная доходность MLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | 0.47% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.22% | 0.40% | 3.92% | 10.95% | 0.56% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MLPIX и VOO
Максимальная просадка MLPIX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -33.99% | -26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -11.98% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -24.52% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -33.99% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -5.55% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -3.72% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.55% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPIX и VOO
ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.30% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.34% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 9.47% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 18.11% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.82% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 17.99% | +3.41% |