PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MLPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPIX
ProFunds Mid Cap Value Fund		0.55%5.48%9.65%13.32%-8.61%28.23%1.85%24.02%-13.08%10.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MLPIX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MLPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.17% против 14.14% соответственно.

MLPIX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.63%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.68%
1 год
10.61%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.29%
10 лет*
8.17%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Mid Cap Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MLPIX:
MLPIX с OAKLXMLPIX с MLPAMLPIX с PMPIXMLPIX с ENPIXMLPIX с FIMVXMLPIX с SMPIXMLPIX с VMVAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MLPIX и VOO

MLPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MLPIX
ProFunds Mid Cap Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MLPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPIX
Ранг доходности на риск MLPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.01

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.53

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.55

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

7.31

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.51

Корреляция

Корреляция между MLPIX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPIX и VOO

Дивидендная доходность MLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPIX
ProFunds Mid Cap Value Fund		0.47%0.47%0.00%0.00%0.00%0.89%0.22%0.40%3.92%10.95%0.56%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MLPIX и VOO

Максимальная просадка MLPIX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-33.99%

-26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-11.98%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-24.52%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-33.99%

-11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-5.55%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-3.72%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.55%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPIX и VOO

ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.30% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.34%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.47%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

18.11%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

16.82%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

17.99%

+3.41%