Сравнение MLPIX с MLPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Global X MLP ETF (MLPA).
MLPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPIX и MLPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPIX и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | -1.69% | 5.48% | 9.65% | 13.32% | -8.61% | 28.23% | 1.85% | 24.02% | -13.08% | 10.45% |
MLPA Global X MLP ETF | 13.45% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPIX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 13.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPIX имеют среднегодовую доходность 7.93%, а акции MLPA немного впереди с 8.14%.
MLPIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 7.93%
MLPA
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPIX и MLPA
MLPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.
Доходность на риск
MLPIX vs. MLPA — Ранг доходности на риск
MLPIX
MLPA
Сравнение MLPIX c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPIX | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 1.56 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPIX | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.02 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.30 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.16 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MLPIX и MLPA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPIX и MLPA
Дивидендная доходность MLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MLPA в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | 0.48% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.22% | 0.40% | 3.92% | 10.95% | 0.56% | 0.00% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.15% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Просадки
Сравнение просадок MLPIX и MLPA
Максимальная просадка MLPIX за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPIX и MLPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPIX | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -78.75% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -14.20% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -18.75% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -74.05% | +28.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -2.87% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -20.50% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 5.73% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPIX и MLPA
ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что MLPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPIX | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.34% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 7.92% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 16.09% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.41% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 27.64% | -6.26% |