PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPIX с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPIX с MLPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPIX (ProFunds Mid Cap Value Fund) and MLPA (Global X MLP ETF) are both funds - MLPIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by ProFunds, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, MLPIX returned 8.65%/yr vs 6.22%/yr for MLPA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPIX charges 1.78%/yr vs 0.46%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности MLPIX и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPIX показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции MLPIX превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 8.65% против 6.22% соответственно.

MLPIX

1 день
1.03%
1 месяц
2.02%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.62%
1 год
19.28%
3 года*
12.01%
5 лет*
5.78%
10 лет*
8.65%

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPIX и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPIX
ProFunds Mid Cap Value Fund		8.56%5.48%9.65%13.32%-8.61%28.23%1.85%24.02%-13.08%10.45%
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%

Correlation

The correlation between MLPIX and MLPA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.52

Over the past year, the correlation between MLPIX and MLPA has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Mid Cap Value Fund

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с MLPIX:
MLPIX с VOOMLPIX с OAKLXMLPIX с VVOIXMLPIX с SMPIXMLPIX с PMPIXMLPIX с FIMVXMLPIX с ENPIX
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с EMLPMLPA с SCHDMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

MLPIX vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPIX
Ранг доходности на риск MLPIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPIX c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPIXMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.37

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.96

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.97

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

5.99

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPIX vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPA равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPIX и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPIXMLPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.16

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MLPIX и MLPA

Максимальная просадка MLPIX за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPIX и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPIXMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-78.75%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.33%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-14.20%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-18.75%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-74.05%

+28.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.84%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-20.27%

+10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.73%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPIX и MLPA

Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) составляет 4.00%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что MLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPIXMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.50%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.47%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

12.00%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

18.21%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

27.47%

-6.07%

Сравнение комиссий MLPIX и MLPA

MLPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPIX и MLPA

Дивидендная доходность MLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MLPA в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
MLPIX
ProFunds Mid Cap Value Fund		0.43%0.47%0.00%0.00%0.00%0.89%0.22%0.40%3.92%10.95%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPIX and MLPA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.50%) compared to MLPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, MLPIX dropped -60.11% vs MLPA's -78.75%.

MLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPIX и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор