PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPI с UTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPI с UTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) is Energy Equities fund actively managed by Neos, while UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLPI и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPI показывает доходность 17.58%, а UTG немного ниже – 16.83%.

MLPI

1 день
0.04%
1 месяц
-3.13%
С начала года
17.58%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTG

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.28%
С начала года
16.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.73%
3 года*
24.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPI и UTG

2026 (YTD)2025
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		17.58%0.56%
UTG
Reaves Utility Income Trust		16.83%2.02%

Correlation

The correlation between MLPI and UTG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с MLPI:
MLPI с VOLTMLPI с QQQIMLPI с AMLPMLPI с XLEIMLPI с XLEMLPI с MLPXMLPI с SPYI
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

MLPI vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPI
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPI c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MLPI vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPIUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.49

0.48

+3.00

Просадки

Сравнение просадок MLPI и UTG

Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и UTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPIUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.38%

-67.77%

+62.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.53%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-8.74%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MLPI и UTG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPIUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

16.65%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

16.80%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

21.59%

-8.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPI и UTG

Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности UTG в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		6.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.70%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Часто задаваемые вопросы

MLPI and UTG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPI и UTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор